코리아 밸류업 지수 종목 및 발표 내용 ( Korea Value-up Index )

밸류업 프로그램을 보완하기 위한 밸류업 지수가 시작되었습니다. 그 목표, 배경 및 구성종목을 알아보겠습니다.

 

 

1. 코리아 밸류업 지수 개발 배경 및 목표

연기금, 자산 운용사 등 다양한 의견을 수렴한 후 각계 전문가 자문을 거쳐 최종한 지수입니다.

가치가 우수한 기업에 대한 평가 및 투자유도가 목표입니다.

• 목표 : 우수기업에 대한 투자유도

 

2. 지수 기본 내용

항목	설명
지수 정식 명칭	코리아 밸류업 지수
구성 종목	100 종목
정기 변경 주기	1년에 1회 (매년 6월 선물만기 다음 거래일)
지수 내 적용되는 개별 종목 비중 상한	15%
기준 시점	2024년 1월 2일 (기업 밸류업 프로그램 원년 초일)
가중 방식	유동시가총액 가중 방식

 

 

3. 지수 구성 종목 선정 방식

지수에 포함할 100 종목을 구성하기 위한 조건입니다.

(1) 시총 상위 400위 이내의 종목 : 시장 대표성을 확보하기 위한 조건입니다.

(2) 최근 2년의 합산 손익이 적자인 종목은 제외됩니다.

(3) 최근 2년 연속 '배당'이나 '자사주 소각'을 한 종목이어야 합니다.

(4) 최근 2년 평균 PBR이 산업군 상위 50% 이내 또는 전체 상위 50% 이내여야 합니다.

(5) (1) ~ (4) 를 만족하는 종목 중 최근 2년 평균 ROE를 기준으로 상위 100 종목을 최종 선정합니다.

 

 

4. 구성 종목 분포

코스피 67종목, 코스닥 33 종목으로 약 7:3 비중입니다. 시가 총액 비중으로는 95 : 5 비중이 됩니다.

 

 

5. 이후 진행 예정

실시간 지수 : 24년 9월 30일(월) 부터는 실시간으로 지수를 산출합니다.

지수 선물 및 ETF : 24년 11월 중 상장 예정입니다.

 

 

6. 구성 종목

구성종목1

 

구성종목2

구성종목3

 

구성종목4

구성종목5

구성종목6

 

 

7. 더 자세한 정보를 얻으시려면.

기존의 지수와 차이점, ROE가 선정의 중요 기준이 된 이유, 구성 종목이 100 종목인 까닭 등의 자세한 정보를 얻고 싶다면 아래의 링크된 자료를 참고하시기를 바랍니다.

 

 

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